Themen

Aktuelle Schwerpunkte

Regime-Erkennung mit überwachten Modellen

Wir erläutern, wie Hidden-Markov-ähnliche Ansätze und einfache Klassifikatoren genutzt werden, um Volatilitätsphasen zu markieren — ohne konkrete Handelsempfehlungen auszusprechen.

Feature-Engineering für alternative Daten

Textfeeds, Lieferkettenindikatoren und Satellitenmetriken landen selten sauber im Modell. Artikel zeigen typische Vorverarbeitungsschritte und Fallstricke bei Label-Leakage.

Ausführung und Transaktionskosten

Ein Signal, das im Papierhandel glänzt, kann im Live-Book durch Slippage kippen. Wir dokumentieren, welche Kennzahlen Teams in Dresden und anderswo tatsächlich beobachten.

Erklärbarkeit vs. Komplexität

Shap-Werte, Permutationstests und einfache Partial-Dependence-Plots helfen Risikoausschüssen — unsere Texte ordnen ein, wann der Aufwand rechtfertigt, was er liefert.

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